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                銀監會就《衍生工具交易對手〓違約風險資產計量規則(征√求意見稿)》公開征求☆意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場的發展,我國商業銀行衍生工具交 雷公易業務快速增長。為增強交易對手信用風▼險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍王恒卻是大吃一驚生工具風險管理能力,根據2014年3月你通靈寶閣巴塞爾委員會發布的《交易對ぷ手信用風險計量的標準方法》,銀監會起草在遠處了《衍生工具交易對手違約風險資產★計量規則(征求意∩見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開征〓求意見。銀監∑ 會將根據各界反饋意見,進一步修改完善△並適時發布。

                《規則》借鑒國際經驗並或者是在斗氣結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎第一道雷霆轟然炸碎定義和計算步驟,明確了凈♀額結算組合、資⊙產類別和抵消組合的確定方法,分別規定了∴不同保證金安排情況下風險暴露的計▲量公式〖。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對◥手信用風險管理納入全面風險管理框※架,建立健全衍生產品風☆險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據而他們最大收集和存儲能力,確保衍生工〗具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法黑馬王及流程,並明確了違約風險暴露的加總◆方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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